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期權交易策略的比較：關閉PCLN短期多空VS羅素指數鐵鷹 作為期權交易的一部分課程以及問候比較期權交易策略的位置的關閉。 這是羅素2000指數鐵鷹和PCLN短期多空為例。 這兩個位置被打開之前，週末抽出時間衰減週末和波動性預期下降的優勢。 在羅素2000指數鐵神鷹期權策略 鐵禿鷹是由兩個垂直價差。 該組件是一個牛市信用利差和熊信貸息差。 所有這些垂直利差又由多空雙方期權頭寸的。 你已經可以看到，這是一個相當繁瑣的策略，由於大量涉及期權頭寸！ 許多期權合約也意味著大量收入的經紀公司！ 為$ 1.50元的合同和交易10合約鐵神鷹這將增加高達$ 120的佣金為往返交易。 在一個羅素2000指數鐵鷹這個特殊的行業。 選擇流動性和廣泛的價差使這個具有挑戰性的位置關閉。 隨著大約50美分，至一美元價差，收盤喜歡它涉及到多個選項的位置垂直傳播的位置是一個挑戰。 我發現，我不得不將我的賣出價更貼近自然價格才能得到填充。 這一切，儘管有大的交易量和高持倉的指數。 總之，在這裡你期望的波動下跌，從高THETA（時間衰減）有利於鐵神鷹的策略可能是有用的。 此外鐵禿鷹是由於有限的潛在損失，並調整期權頭寸的能力有吸引力的。 這將是最好交易股票期權或具有較窄的買賣差價，並具有較高的流動性指數期權。 間諜（SP 500 ETF）是一個更好的選擇，以買賣的只有兩毛錢左右的價差。 PCLN短扼殺 PCLN選項也有廣泛的價差。 這種變化從$ 0.50至$ 1.00以上。 然而，這種交易是更容易接近，因為PCLN選項都極不相同的隱含波動率。 為了結束交易我進入到市場開放之前出價。 我提供的價格是按照理論價格同時考慮到波動性考慮時間衰減和預期的變化來計算。 貿易的開放表現出大約五分鐘後墜毀，並讓我通過貿易在我的價格定補最初升高的波動水平。 這種特殊的交易被關閉以交錯的方式。 已經跟隨歐洲和澳大利亞市場之前，紐交所打開我的預期為股價上漲的總體趨勢。 我最初的首要任務是收出短的呼叫線路將由一個上漲的股票價格受到威脅。 在所有的PCLN短跨式是更容易關閉比羅素2000鐵神鷹，因為它WSA一個更複雜的位置。 整體而言，這是難以填補鐵鷹交易訂單但這個期權交易策略更加寬容，因為位置比較容易調整，並具有有限的損失。 PCLN選擇表現出明顯的波動性波動而使得交易本股票期權難以管理。 在所有它並選擇其中的液體作為可能的，因為這將直接影響盈利能力的資產交易是非常重要的。